Henri est le fils d'Henri Marie Pellay et de Marie Jeanne Larvor, son épouse. Il est le cadet d'une fratrie de trois enfants : Pierre 1908-1960), Jean Baptiste (1911-1964), Henri (1913-1946). Il passe son enfance à Meillars où ses parents exploitent une ferme au lieu-dit Kervoad. Il fait sa scolarité à l'Ecole Sainte Blaise de Douarnenez (Finistère).

A 16 ans, Henri poursuit sa scolarité à l'Ecole des mousses de Brest qui est installée sur le navire école "Armorique", ancré en rade abri du Port de Brest.

A l'issue de sa formation maritime, Henri signe un engagement dans la Marine nationale pour une durée de cinq ans. Il est incorporé le 23 juillet 1929 comme apprenti marin, sous le matricule n° 896 B 29. Il va ensuite suivre le cours de spécialité électricité sur le croiseur "Condorcet". Nommé matelot de 2^e classe Breveté électricien le 1^er avril 1930, il embarque à Brest sur le cuirassé "Bretagne" de la 1^re Escadre, basée au port de Brest. En août 1931, il rejoint la "7^e Escadrille de sous-marins" basée au port de Brest où il est promu quartier-maître de 2^e classe en janvier 1932, puis quartier-maître de 1^re classe en octobre 1932.

En janvier 1935, Henri rejoint le port de Toulon pour embarque sur le croiseur "Tourville", où il suit le cours de maistrance. Puis il embarque en octobre 1936 à Toulon sur le cuirassé "Jean-Bart ".

Le 1^er juillet 1937, Henri se marie à la mairie de Toulon avec Marie Victorine L'Hermelin. De cette union naissent deux enfants.

Promu second maître le 1^er octobre 1937, Henri embarque le mois suivant sur le croiseur mouilleur de mines "Pluton" basé à Toulon, qui sert d'Ecole d'application du tir à la mer. La situation politique internationale se dégrade, aussi le croiseur rejoint le port de Lorient pour embarquer des mines.

Lors de l'escale Henri débarque et rejoint en novembre pour quelques semaines la "Direction du port' de Lorient. En décembre, il embarque sur le torpilleur "Mameluk" tout neuf qui vient d'achever ses essais à la mer à Lorient. En juin 1940, Les troupes allemandes menace de confisquer les bâtiments de la flotte, le "Mameluk" rejoint Casablanca, puis le port de Toulon en zone libre. En décembre 1940, Henri débarque et rejoint en janvier 1942 la "Base aéronautique navale" de Saint-Mandrier.

En novembre 1942, les Forces anglo-américaines débarque en Afrique du nord. Cet évènement a pour conséquence l'occupation de la zone libre par les Forces allemandes, et la prise du port militaire de Toulon. Entre temps le commandement de la marine avait ordonné le sabordage de la flotte française. Le 1^er avril 1943, Henri a été placé en congé d'armistice et a rejoint sa famille en Bretagne.

Le 1^er juin 1943, Henri a été rappelé pour servir au "Bataillon des marins pompiers" de Marseille, où il a exercé jusqu'au mois de mai 1945.

La guerre contre l'Allemagne terminée, Henri obtient un embarquement le 15 mai 1945 sur le destroyer d'escorte "Somali", construit aux USA pour la Marine française. Le bâtiment escorte les convois en méditerranée. En juillet 1945, il embarque sur le navire de transport "Canada".

Le 1^er octobre 1945, Henri est désigné pour prendre part à la reprise du territoire de l'Indochine qui était occupée par les Japonais pendant la guerre. Il embarque alors sur l'aviso "Chevrieul" pour faire le trajet entre la métropole et Saïgon. Arrivé à destination, Henri rejoint le 3 janvier 1946 la caserne Francis Garnier où se trouve "l'Unité Marine" de Saïgon. Durant deux mois, l'opération Bentré de débarquement du Corps expéditionnaire français à Haïphong au Tonkin se prépare. L'opération est programmée le 6 mars 1946. Il s'agit de débarquer 20 000 hommes qui seront transportés par des bâtiments de la Marine nationale et des navires transports de troupes.

Les négociations étaient en cours à Hanoï, entre les autorités Chinoises, qui doivent désarmer les Japonais, les Vietnamiens, et des Autorités françaises envoyées en émissaires. Un accord est signé entre les parties le 5 mars.

Le convoi avait quitté Saïgon mi-février ; il comprenait trois groupes de navires : Les forces de hautes mers, croiseurs, avisos, dragueurs, etc, les bâtiments de transport engins de débarquements type LST et LCI, et les transports de troupes. Le maître Henri Pellay avait été désigné pour embarquer sur le Landing Craft Infanterie (LCI) n° 203 commandé par l'enseigne de vaisseau Tallot. Le maître Pellay occupait les fonctions de chef de service Energie-Sécurité. Le 4 mars, toute la flotte était ancrée en baie d'Along. Au cours de la nuit du 5 au 6 mars, dans un ordre bien défini, le convoi embouque la rivière Cua-Nam-Trieu au lever du jour, pour entrer dans la rivière Cua-Cam, où se trouve le port d'Haïphong. Les LCI, n° 101, 102, 103, 104, 203, 204 transportent les commandos de l'Infanterie et de la Marine. Le capitaine de corvette Hébert, commandant la "Flottille amphibie d'Indochine nord" est embarqué sur le LCI 101. Alors que le débarquement devait se faire sans incident, à 8 h 30, des armes automatiques et des canons de militaires chinois tirent depuis la berge nord sur les bâtiments français. Les bâtiments français non autorisés à répliquer continuent leur progression vers le port. Durant plus d'une heure, les tirs se poursuivent faisant plus de trente-quatre morts et une centaine blessés graves parmi les unités de la Marine nationale et de l'Infanterie coloniale. A 9 h 47 le croiseur "Triomphant" est autorisé à tirer au canon. Les tirs des militaires chinois s'arrêtent immédiatement. C'est au cours de ces tirs des armes chinoises que le maître Pellay Henri a été tué à son poste de combat.

Le maître électricien Pellay Henri Guillaume est cité à l'ordre de l'Armée de mer en ces termes :

"Patron du "LCI 203", Officier-marinier remarqué par ses qualités professionnelles, son courage et son sang-froid", tombé à son poste de combat au cours d'un engagement du 6 mars 1946 devant Haïphong". Cette citation comporte la Croix de guerre 1939-1945.

Le nom de Pellay Henry figure sur le monument aux morts de la commune de Confort-Mélars.